Factor investing no Brasil

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Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2020
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Resumo
O estudo de cinco fatores de Fama e French é estendido para o caso brasileiro, provendo evidência internacional ao estudo. Baseando-se no mercado de ações brasileiro, os fatores e carteiras são construídos conforme os exercícios do estudo. Confirma-se prêmios de tamanho fortemente positivo para empresas maiores. Enquanto o prêmio do fator valor parece significante, os fatores investimento e lucratividade parecem estatisticamente fracos. Confirma se que o modelo mais explicativo, entre diferentes modelos de três a cinco fatores, é o mais completo, com todos os fatores na regressão GRS.

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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Sociais Aplicadas
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