Estudo sobre a volatilidade do PIB real brasileiro

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Orientador
Vieira, Heleno Piazentini
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2014
Título da Revista
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Através do uso do modelo de heterocedasticidade condicional generalizada, GARCH, e de suas extensões, é possível avaliar a simetria da volatilidade da série do produto interno bruto, ou seja, como o produto reage frente a choques de mesma magnitude, porém de sinais contrários. O objetivo dessa avaliação é investigar o comportamento da volatilidade do PIB real brasileiro com base fatores político econômicos presentes no período da amostra utilizada.

Palavras-chave
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
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