Estudo sobre a volatilidade do PIB real brasileiro

dc.contributor.advisor	Vieira, Heleno Piazentini
dc.contributor.author	Utumi, Carolina Mayumi
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Utumi, Carolina Mayumi
dc.date.accessioned	2015-02-06T11:37:05Z
dc.date.accessioned	2021-09-13T02:21:37Z
dc.date.available	2015-02-06
dc.date.available	2015-02-06T11:37:05Z
dc.date.available	2021-09-13T02:21:37Z
dc.date.issued	2014
dc.date.submitted	2014
dc.description.abstract	Através do uso do modelo de heterocedasticidade condicional generalizada, GARCH, e de suas extensões, é possível avaliar a simetria da volatilidade da série do produto interno bruto, ou seja, como o produto reage frente a choques de mesma magnitude, porém de sinais contrários. O objetivo dessa avaliação é investigar o comportamento da volatilidade do PIB real brasileiro com base fatores político econômicos presentes no período da amostra utilizada.	pt_BR
dc.format.extent	28 f.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/433
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.license	Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.	pt_BR
dc.subject	Volatilidade	pt_BR
dc.subject	GARCH	pt_BR
dc.subject	PIB real	pt_BR
dc.title	Estudo sobre a volatilidade do PIB real brasileiro	pt_BR
dc.type	bachelor thesis
dspace.entity.type	Publication
local.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR

Arquivos

Agora exibindo 1 - 2 de 2

Agora exibindo 1 - 1 de 1