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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Estudo sobre a volatilidade do PIB real brasileiro
Authors: Utumi, Carolina Mayumi
Advisor: Vieira, Heleno Piazentini
Publication Date: 2014
Original Abstract: Através do uso do modelo de heterocedasticidade condicional generalizada, GARCH, e de suas extensões, é possível avaliar a simetria da volatilidade da série do produto interno bruto, ou seja, como o produto reage frente a choques de mesma magnitude, porém de sinais contrários. O objetivo dessa avaliação é investigar o comportamento da volatilidade do PIB real brasileiro com base fatores político econômicos presentes no período da amostra utilizada.
Keywords in original language : Volatilidade
GARCH
PIB real
Language: Português
Copyright: Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:Graduação em Economia

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