Persistência de performance nos fundos de investimento em ações no Brasil

Página do item simplificado
dc.contributor.advisorANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
dc.contributor.authorCoelho, Gustavo Tarifa
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorCoelho, Gustavo Tarifa
dc.date.accessioned2015-05-06T13:06:11Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:23:31Z
dc.date.available2015-05-06
dc.date.available2015-05-06T13:06:11Z
dc.date.available2021-09-13T02:23:31Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.description.abstractEsta monografia estuda a persistência de performance nos fundos de investimento em ações no Brasil. O desempenho dos fundos foi avaliado em janelas mensais, semestrais e anuais, medido pelos Índices de Modigliani e Sortino, com dados diários de janeiro de 2000 a agosto de 2009. A persistência foi testada através do coeficiente de correlação de Spearman e pela elaboração de matrizes de migração. Foram encontradas evidências de persistência de performance por até seis meses e que ela decai ao longo do tempo. Os resultados foram mais fortes para os fundos classificados entre os de vinte por cento melhor e pior desempenho, respectivamente. Foi ainda constatado que os fundos de pior desempenho no passado são os que têm a maior probabilidade de serem extintos.pt_BR
dc.description.otherThis monograph studies the performance persistence in Brazilian Equity Funds. The performance was evaluated in sub samples of one month, six months and one year, measured by Modigliani and Sortino Indexes, using daily data from January 2000 to August 2009. The persistence was tested by the Spearman correlation coefficient and by migration matrices. It was found evidence of performance persistence for up six months and that it gets weaker over time. The results were stronger for the funds ranked among the twenty percent best and worst performances, respectively. It was also noted that the worst performing funds in the past are those with the highest probability of being extinct.pt_BR
dc.format.extent25 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/586
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectFinançaspt_BR
dc.subjectFundos de açõespt_BR
dc.subjectPerformancept_BR
dc.subjectPersistênciapt_BR
dc.titlePersistência de performance nos fundos de investimento em ações no Brasilpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isAdvisorOfPublication4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 2 de 2
Imagem de Miniatura
Nome:
Gustavo Tarifa Coelho_trabalho.pdf
Tamanho:
152.17 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Texto Completo
Baixar
N/D
Nome:
Gustavo Tarifa Coelho_aluno.pdf
Tamanho:
457.05 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Indisponível - Autorização Aluno
Baixar

Licença do pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
N/D
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.71 KB
Formato:
Plain Text
Descrição:
Baixar

Coleções

Graduação em Economia