Aplicação do modelo Multi-estado de Markov em cartões de crédito

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Autores

Régis, Daniel Evangelista

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Co-orientadores

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Tipo de documento

Dissertação

Data

2007

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Resumo

Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse deste trabalho é analisar a aplicação do modelo multi-estado de Markov na área de risco associado ao uso de cartões de crédito, aproveitando as características de transições entre diversos estados de relacionamento entre os clientes e as instituições ao longo do tempo e, com isso, gerar modelos de escore para diversos fins. Modelos de regressão logística também são estimados a fim de comparar os resultados com os obtidos pelo modelo multi-estado de Markov

Palavras-chave

Modelo Multi-estado de Markov; Cartões de crédito; Regressão logística; Behaviour Scoring; Anti-attrition Scoring; Multi-state Markov Model; Credit cards; Logistic regression; Anti-attrition Scoring

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Português

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