Teste e análise do equity premium puzzle para o Brasil

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Orientador
Gomes, Fabio Augusto Reis
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2010
Título da Revista
ISSN da Revista
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Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Esse trabalho buscou testar o Equity Premium Puzzle para o cenário brasileiro e fez isso para diversas divisões de tempo para o período de 1995 a 2009. O modelo se baseia principalmente no trabalho de Mehra (2003) e utiliza, para o agente representativo, uma função de utilidade aditiva e separável no tempo. Constatou-se a existência de Risk Free Puzzle Invertido.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Araújo Júnior, Eurilton Alves
Rocha, Ricardo Humberto
Área do Conhecimento CNPQ
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