Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo

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Autores

Liberali, Gustavo

Orientador

Pereira, Pedro Luiz Valls

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Tipo de documento

Dissertação

Data

2007

Unidades Organizacionais

Resumo

São duas as contribuições deste trabalho. Primeiro, é discutido e aplicado um método de avaliação de regressões não lineares para a previsão de retornos intradiários de ações no mercado brasileiro, com o objetivo de maximizar o retorno de um portfólio simulado de compras e vendas. Segundo, são realizadas regressões usando funções-núcleo associadas ao particionamento da amostra por Vizinhos Mais Próximos. Algumas variáveis independentes utilizadas são indicadores técnicos, cujos parâmetros são otimizados dentro da amostra de estimação. Os resultados alcançados são positivos e superam, em uma análise quartil a quartil, os resultados produzidos por um modelo benchmark de autoregressão linear.

Palavras-chave

Retornos Intradiários; Regressão usando funções-núcleo; Vizinhos mais próximos; Indicadores técnicos; Intraday returns; Kernel regression; Nearest neighbors; Technical indicators

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Idioma

Português

Notas

Membros da banca

Hota, Luiz Koodi

Área do Conhecimento CNPQ

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