Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo

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Orientador
Pereira, Pedro Luiz Valls
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2007
Título da Revista
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
São duas as contribuições deste trabalho. Primeiro, é discutido e aplicado um método de avaliação de regressões não lineares para a previsão de retornos intradiários de ações no mercado brasileiro, com o objetivo de maximizar o retorno de um portfólio simulado de compras e vendas. Segundo, são realizadas regressões usando funções-núcleo associadas ao particionamento da amostra por Vizinhos Mais Próximos. Algumas variáveis independentes utilizadas são indicadores técnicos, cujos parâmetros são otimizados dentro da amostra de estimação. Os resultados alcançados são positivos e superam, em uma análise quartil a quartil, os resultados produzidos por um modelo benchmark de autoregressão linear.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Hota, Luiz Koodi
Área do Conhecimento CNPQ
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