Modelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEE

dc.contributor.advisorRINALDO ARTES
dc.contributor.authorPedro Júnior, Vagner Aparecido
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorPedro Júnior, Vagner Aparecido
dc.date.accessioned2021-09-13T03:17:04Z
dc.date.accessioned2015-10-03T14:52:07Z
dc.date.available2021-09-13T03:17:04Z
dc.date.available2015-10-03T14:52:07Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractEste trabalho aborda a modelagem de previsão de insolvência para grandes empresas. É sugerida uma proxy de insolvência: apresentar Patrimônio Líquido negativo por quatro trimestres consecutivos. São propostas diferentes formas de amostragem e diferentes técnicas estatísticas. Primeiramente, a regressão logística condicional, recomendada para amostras emparelhadas. Depois, a metodologia GEE, uma extensão dos modelos GLM, que procura acomodar a correlação longitudinal dos dados. Com essas técnicas, procura-se identificar índices econômico-financeiros e variáveis macroeconômicas que auxiliem na previsão de insolvência, gerando uma ferramenta para mensurar a qualidade de empresas de capital aberto.pt_BR
dc.description.otherThis paper investigates the predictive modeling of insolvency for large companies. It suggests a proxy for insolvency: submit negative equity for four consecutive quarters. Are proposed different ways of sampling and different statistical techniques. First, conditional logistic regression, recommended for paired samples. Then, the GEE methodology, an extension of GLM models, which accommodates the correlation of longitudinal data. With these techniques, seeks to identify economic-financial indicators and macroeconomic variables that aid in the prediction of insolvency, generating a tool to measure the quality of publicly traded companies.pt_BR
dc.format.extent47 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/847
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectInsolvênciapt_BR
dc.subjectPatrimônio líquidopt_BR
dc.subjectGEEpt_BR
dc.subjectMacroeconômicapt_BR
dc.subjectRegressão logística condicionalpt_BR
dc.subjectInsolvencypt_BR
dc.subjectEquitypt_BR
dc.subjectGEEpt_BR
dc.subjectmacroeconomicpt_BR
dc.subjectConditional logistic regressionpt_BR
dc.titleModelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEEpt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberNAERCIO AQUINO MENEZES FILHO
local.contributor.boardmemberCardoso Júnior, Nilton Deodoro Moreira
local.typeDissertaçãopt_BR
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