Modelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEE

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Autores

Pedro Júnior, Vagner Aparecido

Orientador

Co-orientadores

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Tipo de documento

Dissertação

Data

2011

Unidades Organizacionais

Resumo

Este trabalho aborda a modelagem de previsão de insolvência para grandes empresas. É sugerida uma proxy de insolvência: apresentar Patrimônio Líquido negativo por quatro trimestres consecutivos. São propostas diferentes formas de amostragem e diferentes técnicas estatísticas. Primeiramente, a regressão logística condicional, recomendada para amostras emparelhadas. Depois, a metodologia GEE, uma extensão dos modelos GLM, que procura acomodar a correlação longitudinal dos dados. Com essas técnicas, procura-se identificar índices econômico-financeiros e variáveis macroeconômicas que auxiliem na previsão de insolvência, gerando uma ferramenta para mensurar a qualidade de empresas de capital aberto.

Palavras-chave

Insolvência; Patrimônio líquido; GEE; Macroeconômica; Regressão logística condicional; Insolvency; Equity; GEE; macroeconomic; Conditional logistic regression

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Idioma

Português

Notas

Membros da banca

Cardoso Júnior, Nilton Deodoro Moreira

Área do Conhecimento CNPQ

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