Modelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEE
Autores
Pedro Júnior, Vagner Aparecido
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
Resumo
Este trabalho aborda a modelagem de previsão de insolvência para grandes empresas. É sugerida uma proxy de insolvência: apresentar Patrimônio Líquido negativo por quatro trimestres consecutivos. São propostas diferentes formas de amostragem e diferentes técnicas estatísticas. Primeiramente, a regressão logística condicional, recomendada para amostras emparelhadas. Depois, a metodologia GEE, uma extensão dos modelos GLM, que procura acomodar a correlação longitudinal dos dados. Com essas técnicas, procura-se identificar índices econômico-financeiros e variáveis macroeconômicas que auxiliem na previsão de insolvência, gerando uma ferramenta para mensurar a qualidade de empresas de capital aberto.
Palavras-chave
Insolvência; Patrimônio líquido; GEE; Macroeconômica; Regressão logística condicional; Insolvency; Equity; GEE; macroeconomic; Conditional logistic regression
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Cardoso Júnior, Nilton Deodoro Moreira