Modelo de previsão de insolvência para grandes empresas : uma abordagem com GEE

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Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Este trabalho aborda a modelagem de previsão de insolvência para grandes empresas. É sugerida uma proxy de insolvência: apresentar Patrimônio Líquido negativo por quatro trimestres consecutivos. São propostas diferentes formas de amostragem e diferentes técnicas estatísticas. Primeiramente, a regressão logística condicional, recomendada para amostras emparelhadas. Depois, a metodologia GEE, uma extensão dos modelos GLM, que procura acomodar a correlação longitudinal dos dados. Com essas técnicas, procura-se identificar índices econômico-financeiros e variáveis macroeconômicas que auxiliem na previsão de insolvência, gerando uma ferramenta para mensurar a qualidade de empresas de capital aberto.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Cardoso Júnior, Nilton Deodoro Moreira
Área do Conhecimento CNPQ
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