Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência

dc.contributor.advisorOhashi, Alberto Masayoshi Faria
dc.contributor.authorRubio, Ricardo Carrasco
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorRubio, Ricardo Carrasco
dc.date.accessioned2021-09-13T03:19:29Z
dc.date.accessioned2019-07-11T20:54:38Z
dc.date.available2021-09-13T03:19:29Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-07-11T20:54:38Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.format.extent37 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2241
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectModelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociaçãopt_BR
dc.titleAplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüênciapt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLyrio, Marco Túlio Pereira
local.contributor.boardmemberTeran, Juan Carlos Ruilova
local.contributor.boardmemberRossi Junior, Jose Luiz
local.typeDissertaçãopt_BR
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