Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência
| dc.contributor.advisor | Ohashi, Alberto Masayoshi Faria | |
| dc.contributor.author | Rubio, Ricardo Carrasco | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Rubio, Ricardo Carrasco | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:19:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T20:54:38Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T03:19:29Z | |
| dc.date.available | 2011 | |
| dc.date.available | 2019-07-11T20:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.format.extent | 37 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2241 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociação | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência | pt_BR |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
| local.contributor.boardmember | Teran, Juan Carlos Ruilova | |
| local.contributor.boardmember | Rossi Junior, Jose Luiz | |
| local.type | Dissertação | pt_BR |