Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência
Autores
Rubio, Ricardo Carrasco
Orientador
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Co-orientadores
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
Palavras-chave
Modelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociação
Titulo de periódico
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Título de Livro
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Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Teran, Juan Carlos Ruilova
Rossi Junior, Jose Luiz