Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência
Autores
Rubio, Ricardo Carrasco
Orientador
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Co-orientadores
Citações na Scopus
Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
Palavras-chave
Modelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociação
Titulo de periódico
URL da fonte
Título de Livro
URL na Scopus
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Teran, Juan Carlos Ruilova
Rossi Junior, Jose Luiz