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Type: Dissertação
Title: Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência
Authors: Rubio, Ricardo Carrasco
Examination board: Lyrio, Marco Túlio Pereira
Teran, Juan Carlos Ruilova
Rossi Junior, Jose Luiz
Advisor: Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Publication Date: 2011
Keywords in original language : Modelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociação
Language: Português
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Economia

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