Os impactos da taxa de juros no retorno e na volatilidade do índice BOVESPA

dc.contributor.advisorAraújo Júnior, Eurilton Alves
dc.contributor.authorMachado, Rubens Nunes
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorMachado, Rubens Nunes
dc.date.accessioned2015-11-24T10:35:04Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:32:07Z
dc.date.available2009
dc.date.available2015-11-24T10:35:04Z
dc.date.available2021-09-13T02:32:07Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.description.abstractO presente estudo visa buscar as relações entre taxa de juros e retorno do IBovespa, tanto no nível quanto na variância. A análise foi feita com base em modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e dados entre 2000 e 2008. Concluiu-se que o retorno desse índice é mais bem ajustado se estimado em dependência da taxa de juros, tanto no nível quanto na variância. Alem do mais, empiricamente, provou-se que a taxa de juros afeta negativamente o retorno do IBovespa e positivamente a sua volatilidade.pt_BR
dc.description.otherThe present study aims to obtain the relations between Interest rates and IBovespa returns, either on the conditional mean and the conditional variance equations. The analysis was based on conditional heteroskedasticity models (GARCH) and the data concerns the years from 2000 to 2008. The results show that IBovespa returns is better fitted if the interest rates is taken into consideration on both equations. Further more, empirically, interest rates affect negatively IBovespa returns and positively their volatility.pt_BR
dc.format.extent33 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1161
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectGARCHpt_BR
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectIbovespapt_BR
dc.subjectInterest ratespt_BR
dc.titleOs impactos da taxa de juros no retorno e na volatilidade do índice BOVESPApt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLaurini, Márcio Poletti
local.contributor.boardmemberMonteiro, Rogério da Costa
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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