Utilização do modelo de fatores para análise de estilos gerenciais e risco de mercado em fundos multimercado no Brasil

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dc.contributor.advisorANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
dc.contributor.authorCoelho, Gustavo Teixeira
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorCoelho, Gustavo Teixeira
dc.date.accessioned2021-09-13T03:15:14Z
dc.date.accessioned2015-10-19T21:27:38Z
dc.date.available2021-09-13T03:15:14Z
dc.date.available2015-10-19T21:27:38Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractNos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e calcular os riscos de mercado para VAR e Stress.pt_BR
dc.description.otherIn recent years, Brazilian investments have been channeled into funds with greater risk, what requires constant monitoring. It takes three months to have access to the funds’ portfolios, what makes impossible to know what kind of market risks investors are exposed to at the present moment and how large the losses could be. With the goal of increasing the transparency in the sector and measuring the real position of the invested funds, in this dissertation a factor model was applied with the objective of developing a portfolio based on market indexes, but with the same characteristics of the original portfolio, and, with this information, measuring the exposure to each factor and calculate the market risks for VAR and Stress.pt_BR
dc.format.extent30 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1004
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectFundos de investimentipt_BR
dc.subjectRisco de mercadopt_BR
dc.subjectEstilo de gestãopt_BR
dc.subjectModelo de fatorespt_BR
dc.subjectInvestment fundspt_BR
dc.subjectMarket riskpt_BR
dc.subjectManager stylept_BR
dc.subjectFactor modelpt_BR
dc.titleUtilização do modelo de fatores para análise de estilos gerenciais e risco de mercado em fundos multimercado no Brasilpt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberSanvicente, Antonio Zoratto
local.contributor.boardmemberLemgruber, Eduardo Facó
local.typeDissertaçãopt_BR
relation.isAdvisorOfPublication4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf
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