Utilização do modelo de fatores para análise de estilos gerenciais e risco de mercado em fundos multimercado no Brasil

Carregando...
Imagem de Miniatura
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2008
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Nos últimos anos, houve um direcionamento dos investimentos dos brasileiros para fundos com risco maior, o que requer um monitoramento constante. Só é possível ter acesso às carteiras dos fundos multimercado no Brasil com uma defasagem de três meses, o que dificulta estimar no momento corrente os riscos aos quais os investidores estão expostos e a dimensão da possível perda. Buscando aumentar a transparência do segmento e mensurar a exposição corrente dos fundos investidos, foi aplicado neste trabalho um modelo de fatores em busca de uma carteira representada por índices de mercado, mas com as mesmas propriedades da original, e através desta, mensurar a exposição aos respectivos fatores e calcular os riscos de mercado para VAR e Stress.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Sanvicente, Antonio Zoratto
Lemgruber, Eduardo Facó
Área do Conhecimento CNPQ
Citação