Análise da previsibilidade do CAPM e do modelo de três fatores

Chen, Jonas Honchie

Análise da previsibilidade do CAPM e do modelo de três fatores

dc.contributor.advisor	Silva, Marcelo Leite De Moura E
dc.contributor.author	Chen, Jonas Honchie
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Chen, Jonas Honchie
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:16:50Z
dc.date.accessioned	2015-10-15T22:21:24Z
dc.date.available	2021-09-13T03:16:50Z
dc.date.available	2015-10-15T22:21:24Z
dc.date.issued	2009
dc.description.abstract	Esta monografia analisa e compara a previsibilidade do CAPM e do Modelo de Três Fatores aplicados à metodologia de correção da média pelo erro. Para tanto, foram utilizados retornos de carteiras definidas de acordo com seus setores de atuação. Através do método de estimação por mínimos quadrados ordinários, foram obtidas previsões dos modelos, nas quais foram comparados com as estimativas do modelo random walk. Foi possível observar que através da equação de correção da média, os modelos conseguem obter melhores previsões para determinadas carteiras e horizontes utilizados, havendo preferência pela utilização do CAPM.	pt_BR
dc.description.other	The following monograph analysis and compares the forecasting capacity of CAPM and the Three-Factor Model, applying the mean correction error methodology. Therefore, portfolio returns defined by their industry sector were used. By ordinary least squared method, the models forecast were compared with the results of the random walk model. The outcome demonstrated that, by the mean correction error methodology, the models have better predictive accuracy for some portfolios and horizons, being the CAPM the most adequate.	pt_BR
dc.format.extent	23 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/982
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Modelo de três fatores	pt_BR
dc.subject	CAPM	pt_BR
dc.subject	Método de correção da média	pt_BR
dc.subject	Fama e french	pt_BR
dc.subject	Three-factor model	pt_BR
dc.subject	CAPM	pt_BR
dc.subject	Mean correction error methodology	pt_BR
dc.subject	Fama french	pt_BR
dc.title	Análise da previsibilidade do CAPM e do modelo de três fatores	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	Rossi Junior, Jose Luiz
local.contributor.boardmember	Madalozzo, Regina Carla
local.type	Dissertação	pt_BR