Impacto de surpresas macroeconômicas na taxa de câmbio brasileira

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Autores

Azevedo, Marcello Curvello De Mendonça e

Orientador

Rossi Junior, Jose Luiz

Co-orientadores

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Tipo de documento

Dissertação

Data

2013

Unidades Organizacionais

Resumo

O presente trabalho busca medir o impacto de surpresas econômicas brasileiras e norte-americanas na taxa de câmbio dólar/real. Para isso, foram analisados 17 séries de dados econômicos entre 2000 e 2013 e foi utilizada uma série de variações da taxa de câmbio em alta frequência. Os resultados mostram que a taxa de câmbio reage mais significantemente a surpresas relacionadas a dados norte-americanos do que em relação aos dados brasileiros. Entre os dados norte-americanos, o número de contratações, a confiança do consumidor do Conference Board, a produção industrial, as vendas no varejo, o ISM manufacturing, o Chicago PMI e a inflação ao consumidor apresentaram coeficientes estatisticamente significantes. O único dado brasileiro que possui resultado significativo é a inflação ao consumidor no período entre 2000 e 2008.

Palavras-chave

Taxa de câmbio; BRL; Real; Surpresas macroeconômicas; Exchange rate; Brazilian Real; Macroeconomic surprises

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Sinopse

Objetivos de aprendizagem

Idioma

Português

Notas

Membros da banca

Ferreira, Jobim Alves
Lyrio, Marco Tulio Pereira

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