Impacto de surpresas macroeconômicas na taxa de câmbio brasileira

Azevedo, Marcello Curvello De Mendonça e

Impacto de surpresas macroeconômicas na taxa de câmbio brasileira

dc.contributor.advisor	Rossi Junior, Jose Luiz
dc.contributor.author	Azevedo, Marcello Curvello De Mendonça e
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Azevedo, Marcello Curvello De Mendonça e
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:25:36Z
dc.date.accessioned	2015-09-21T15:08:38Z
dc.date.available	2021-09-13T03:25:36Z
dc.date.available	2013
dc.date.available	2015-09-21T15:08:38Z
dc.date.issued	2013
dc.date.submitted	2013
dc.description.abstract	O presente trabalho busca medir o impacto de surpresas econômicas brasileiras e norte-americanas na taxa de câmbio dólar/real. Para isso, foram analisados 17 séries de dados econômicos entre 2000 e 2013 e foi utilizada uma série de variações da taxa de câmbio em alta frequência. Os resultados mostram que a taxa de câmbio reage mais significantemente a surpresas relacionadas a dados norte-americanos do que em relação aos dados brasileiros. Entre os dados norte-americanos, o número de contratações, a confiança do consumidor do Conference Board, a produção industrial, as vendas no varejo, o ISM manufacturing, o Chicago PMI e a inflação ao consumidor apresentaram coeficientes estatisticamente significantes. O único dado brasileiro que possui resultado significativo é a inflação ao consumidor no período entre 2000 e 2008.	pt_BR
dc.description.other	This paper seeks to measure the impact of Brazilian and North American economic surprises on USDBRL exchange rate. To achieve this, 17 economic indicators from 2000 to 2013 were analysed and a high frequency time series of the exchange rate was used. The results shows that the currency responds more significantly to north-american surprises. Among the North American data, payroll, Conference Board consumer confidence, industrial production, retail sales, ISM manufacturing, Chicago PMI and consumer inflation have statistically significant coefficients. The only Brazilian indicator that has a significant result is consumer inflation between 2000 and 2008.	pt_BR
dc.format.extent	30 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/709
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Taxa de câmbio	pt_BR
dc.subject	BRL	pt_BR
dc.subject	Real	pt_BR
dc.subject	Surpresas macroeconômicas	pt_BR
dc.subject	Exchange rate	pt_BR
dc.subject	Brazilian Real	pt_BR
dc.subject	Macroeconomic surprises	pt_BR
dc.title	Impacto de surpresas macroeconômicas na taxa de câmbio brasileira	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	Ferreira, Jobim Alves
local.contributor.boardmember	Lyrio, Marco Tulio Pereira
local.type	Dissertação	pt_BR