Não linearidade na função reação do Banco Central do Brasil

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Orientador
Lyrio, Marco Túlio Pereira
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Dissertação
Data
2015
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Resumo
O Brasil possui um regime de metas de inflação relativamente novo, e caracterizá-lo a partir da definição das preferências do Banco Central do Brasil (BCB) se mostra tarefa pertinente. Neste trabalho de pesquisa, utiliza-se um modelo da classe Smooth Transition Regression com a inclusão de variáveis endógenas para caracterizar o BCB a partir da análise de possíveis não linearidades em sua função reação com relação aos desvios da inflação à meta e ao hiato do produto positivo ou negativo. Os resultados encontrados apontam para a existência de aversão à recessão, com a função reação do BCB se mostrando côncava com relação aos desvios da inflação.

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Idioma
Português
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Membros da banca
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Sanvicente, Antonio Zoratto
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