O impacto da liquidez sobre o retorno das ações: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro

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dc.contributor.advisorADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
dc.contributor.authorPereira, Marcelo Pedroso Albano
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorPereira, Marcelo Pedroso Albano
dc.date.accessioned2021-09-13T03:17:10Z
dc.date.accessioned2016-09-17T14:07:18Z
dc.date.available2021-09-13T03:17:10Z
dc.date.available2015
dc.date.available2016-09-17T14:07:18Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.description.abstractO objetivo do presente trabalho é demostrar que, no Brasil, o excesso de retorno dos ativos no mercado acionário tem uma relação significativa e não desprezível com o prêmio de liquidez intrínseco em cada ativo. Diferentemente dos demais trabalhos que estudam o impacto do fator liquidez, a presente pesquisa destaca-se por apresentar uma nova proxy de liquidez, elaborada através do primeiro componente principal de diversas medidas de liquidez, com o intuito de propor um novo modelo de precificação de ativos, que engloba em suas características as multidimensões do fator liquidez ao modelo de precificação.pt_BR
dc.description.otherThe scope of this work is to demonstrate that, in Brazil, the excess return of financial assets in the stock market has a significant and non-negligible relation with the intrinsic liquidity premium for each asset. Unlike other papers that studied the impact factor of liquidity, this research stands out for presenting a new proxy liquidity using the first principal component of various liquidity measures, to propose a new asset pricing model, which includes in its multidimensional factor liquidity characteristics to the pricing model.pt_BR
dc.format.extent58 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1499
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectLiquidezpt_BR
dc.subjectModelo de Precificaçãopt_BR
dc.subjectMercado de Açõespt_BR
dc.subjectComponentes Principaispt_BR
dc.subjectLiquiditypt_BR
dc.subjectPrincing Modelpt_BR
dc.subjectStock Marketpt_BR
dc.subjectPrincipal Component Analyispt_BR
dc.titleO impacto da liquidez sobre o retorno das ações: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiropt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberBrito, Ricardo Dias De Oliveira
local.contributor.boardmemberSanvicente, Antonio Zoratto
local.contributor.boardmemberAraujo, Michael Viriato
local.contributor.boardmemberMARCO ANTONIO CESAR BONOMO
local.typeDissertaçãopt_BR
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