O impacto da liquidez sobre o retorno das ações: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro

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Tipo de documento
Dissertação
Data
2015
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Resumo
O objetivo do presente trabalho é demostrar que, no Brasil, o excesso de retorno dos ativos no mercado acionário tem uma relação significativa e não desprezível com o prêmio de liquidez intrínseco em cada ativo. Diferentemente dos demais trabalhos que estudam o impacto do fator liquidez, a presente pesquisa destaca-se por apresentar uma nova proxy de liquidez, elaborada através do primeiro componente principal de diversas medidas de liquidez, com o intuito de propor um novo modelo de precificação de ativos, que engloba em suas características as multidimensões do fator liquidez ao modelo de precificação.

Titulo de periódico
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Sanvicente, Antonio Zoratto
Araujo, Michael Viriato
Área do Conhecimento CNPQ
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