Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica

Araujo, Maikon Alves De

Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica

dc.contributor.advisor	Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
dc.contributor.author	Araujo, Maikon Alves De
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Araujo, Maikon Alves De
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:16:08Z
dc.date.accessioned	2015-10-03T12:08:49Z
dc.date.available	2021-09-13T03:16:08Z
dc.date.available	2015-10-03T12:08:49Z
dc.date.issued	2011
dc.description.abstract	Este trabalho apresenta um estudo sobre modelo de volatilidade local estocástica. Como podemos calibrá-lo a partir de dados de mercado e utilizá-lo para apreçamento e hedge de derivativos nanceiros por meio de técnicas numéricas como o método de diferenças nitas. Propomos aqui como implementar este modelo em um esquema de discretização para equações diferenciais parciais. Apresentamos também resultados de apreçamento e hedge obtidos de dados do mercado Brasileiro para um exemplo de uma opção europeia de compra neste modelo.	pt_BR
dc.description.other	This work presents a study on the stochastic local volatility model. How we can calibrate it from market data, and apply it to pricing and hedging nancial derivatives using numerical techniques such as nite di erence methods. We propose how to implement it in a nite di erence scheme for partial di erential equations. Also, we show an example of pricing and hedging results of this model for a call option calibrated to Brazilian market data.	pt_BR
dc.format.extent	31 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/831
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Volatilidade	pt_BR
dc.subject	Apreçamento	pt_BR
dc.subject	Estocástica	pt_BR
dc.subject	Local	pt_BR
dc.subject	Derivativos	pt_BR
dc.subject	Volatility	pt_BR
dc.subject	Pricing	pt_BR
dc.subject	Stochastic	pt_BR
dc.subject	Local	pt_BR
dc.subject	Derivatives	pt_BR
dc.title	Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	Lyrio, Marco Tulio Pereira
local.contributor.boardmember	Simas, Alexandre
local.type	Dissertação	pt_BR