Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica

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Orientador
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
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Fascículo
Resumo
Este trabalho apresenta um estudo sobre modelo de volatilidade local estocástica. Como podemos calibrá-lo a partir de dados de mercado e utilizá-lo para apreçamento e hedge de derivativos nanceiros por meio de técnicas numéricas como o método de diferenças nitas. Propomos aqui como implementar este modelo em um esquema de discretização para equações diferenciais parciais. Apresentamos também resultados de apreçamento e hedge obtidos de dados do mercado Brasileiro para um exemplo de uma opção europeia de compra neste modelo.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Tulio Pereira
Simas, Alexandre
Área do Conhecimento CNPQ
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