Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica
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Autores
Orientador
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
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Resumo
Este trabalho apresenta um estudo sobre modelo de volatilidade local estocástica. Como podemos calibrá-lo a partir de dados de mercado e utilizá-lo para apreçamento e hedge de derivativos nanceiros por meio de técnicas numéricas como o método de diferenças nitas. Propomos aqui como implementar este modelo em um esquema de discretização para equações diferenciais parciais. Apresentamos também resultados de apreçamento e hedge obtidos de dados do mercado Brasileiro para um exemplo de uma opção europeia de compra neste modelo.
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Português
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Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Tulio Pereira
Simas, Alexandre