Implementação de sistemas internos de classificação de risco de crédito no Brasil e evolução de seus aspectos regulatórios

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Orientador
Araujo, Michael Viriato
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2013
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Resumo
Como consequência da crescente evolução dos produtos financeiros e do aumento da interdependência entre as instituições de forma global, ao longo do tempo foram impostos diversos aprimoramentos ao Acordo de Basileia I, o primeiro acordo internacional de regulação bancária. Este trabalho objetiva, portanto, entender como se deu a evolução do arcabouço regulatório associado à exposição ao risco de crédito dos bancos, tanto internacionalmente quanto as peculiaridades do caso brasileiro, compilando os principais documentos e normativos. Além disso, foi realizada uma simulação a fim de mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido caso os bancos brasileiros optem pela chamada Abordagem Interna Básica para o cômputo da necessidade de capital para risco de crédito e a atual situação do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os resultados indicaram que esta inovação regulatória traria aumento da exigência de capital, sendo, portanto, efetiva para elevar a estabilidade do sistema, já que elevaria a rigidez com que os bancos realizam operações de crédito.

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Idioma
Português
Notas
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