Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/161
Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Implementação de sistemas internos de classificação de risco de crédito no Brasil e evolução de seus aspectos regulatórios
Authors: Santos, Amanda dos
Advisor: Araujo, Michael Viriato
Publication Date: 2013
Original Abstract: Como consequência da crescente evolução dos produtos financeiros e do aumento da interdependência entre as instituições de forma global, ao longo do tempo foram impostos diversos aprimoramentos ao Acordo de Basileia I, o primeiro acordo internacional de regulação bancária. Este trabalho objetiva, portanto, entender como se deu a evolução do arcabouço regulatório associado à exposição ao risco de crédito dos bancos, tanto internacionalmente quanto as peculiaridades do caso brasileiro, compilando os principais documentos e normativos. Além disso, foi realizada uma simulação a fim de mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido caso os bancos brasileiros optem pela chamada Abordagem Interna Básica para o cômputo da necessidade de capital para risco de crédito e a atual situação do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os resultados indicaram que esta inovação regulatória traria aumento da exigência de capital, sendo, portanto, efetiva para elevar a estabilidade do sistema, já que elevaria a rigidez com que os bancos realizam operações de crédito.
Keywords in original language : Regulação bancária
Acordo de basiléia
Risco de crédito
Capital mínimo exigido
Abstract: As a consequence of the evolution of the financial products and of the rise in the interdependence between institutions globally, many improvements to the first international banking regulation accord (Basel I) had been proposed over time. This paper’s objective is, therefore, to understand how the regulatory framework associated with the credit risk faced by the banks evolved, both internationally and in the Brazilian case, compiling the most important documents and reports. Besides this, we executed a simulation in order to measure the difference in minimum required capital if the banks choose to adopt the Internal Ratings Based Approach and the National Financial System (SFN) current situation. The results show that adopting this approach would increase the capital requirements, what makes this effective for increasing the system’s stability, since that would increase the rigor on credit operations decisions by the banks.
Language: Português
Copyright: Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:Graduação em Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Amanda dos Santos_Trabalho.pdfTexto Completo532.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Amanda dos Santos_AutorizacaoAluno.pdfIndisponível - Autorização Aluno662.88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.