Modelando o preço spot de energia elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime markoviano e difusão com saltos

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Orientador
Pereira, Pedro Luiz Valls
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2006
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Resumo
Devido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos. Estimo os modelos a fim de identificar qual representa melhor a dinâmica do preço spot de energia elétrica no Brasil para cada submercado: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste⁄ Centro-Oeste. Concluo que o preço spot de energia elétrica no Brasil pode ser representado por meio de um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos dependentes.

Titulo de periódico
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Vicente, Jose Valentim Machado
Área do Conhecimento CNPQ
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