Modelando o preço spot de energia elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime markoviano e difusão com saltos

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dc.contributor.advisorPereira, Pedro Luiz Valls
dc.contributor.authorPemberton Júnior, Theodore Olson
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorPemberton Júnior, Theodore Olson
dc.date.accessioned2021-09-13T03:16:01Z
dc.date.accessioned2015-10-29T20:59:06Z
dc.date.available2021-09-13T03:16:01Z
dc.date.available2015-10-29T20:59:06Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractDevido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos. Estimo os modelos a fim de identificar qual representa melhor a dinâmica do preço spot de energia elétrica no Brasil para cada submercado: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste⁄ Centro-Oeste. Concluo que o preço spot de energia elétrica no Brasil pode ser representado por meio de um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos dependentes.pt_BR
dc.description.otherDue to its non-storable nature, electricity is a commodity with probably the most volatile spot prices, exemplified by occasional spikes. I test five different models to describe the Brazilian electricity spot prices. These models take into account the possibility of several factors: mean reversion, Markov regime switches and jump diffusion. The proposed models are estimated and its results are compared in order to identify which model represents best the dynamics of the Brazilian electricity spot prices for each region of the country: North, Northeast, South and Southeast⁄ Midwest. I conclude that the Brazilian electricity spot prices are mean reverting with stochastic volatility and Markov regime switches with dependent jumps.pt_BR
dc.format.extent47 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1084
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectPreço de energiapt_BR
dc.subjectReversão à médiapt_BR
dc.subjectMudança de regime markovianopt_BR
dc.subjectDifusão com saltospt_BR
dc.subjectElectricity pricespt_BR
dc.subjectMean reversionpt_BR
dc.subjectMarkov regime switchespt_BR
dc.subjectJumpspt_BR
dc.titleModelando o preço spot de energia elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime markoviano e difusão com saltospt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberRINALDO ARTES
local.contributor.boardmemberVicente, Jose Valentim Machado
local.typeDissertaçãopt_BR
relation.isBoardMemberOfPublication8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
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