Commodities : volatilidade, persistência e impactos sobre os termos de troca
| dc.contributor.advisor | Rossi Júnior, José Luiz | |
| dc.contributor.author | Prante, Patrícia Lima | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Prante, Patrícia Lima | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-22T11:25:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:21:25Z | |
| dc.date.available | 2014-07-22 | |
| dc.date.available | 2014-07-22T11:25:41Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T02:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar a série de preço de diferentes commodities com foco na série de commodities CRB (Commodities Research Bureau) geral para verificar a natureza de suas tendências. Com o uso do método de volatilidade estocástica de componentes não observáveis separou-se a série em seus componentes permanentes e temporários e foi possível identificar a evolução da persistência destes choques. O uso deste modelo objetivava evitar o baixo poder que os testes de raiz unitária apresentam quando empregados neste tipo de série de preço e uma nova abordagem para a discussão da hipótese de Prebish-Singer(1950). Os resultados apontaram para uma maior incidência de choques permanentes nos últimos anos, 2005 em diante, e maior volatilidade e persistência com implicações diretas sobre as medidas de politica econômica. | pt_BR |
| dc.description.other | The aim of this study is to analyze different commodities price series, with focus on CRB (Commodities Research Bureau) ALL in order to identify the nature of their trends. Using unobserved component stochastic volatility model, transitory and permanent components were separated and it was identifiable the persistence evolution od its shocks. The use of this specific model was due to avoid the low power of unit root test when applying to commodities series and also to use a new version and perspective to discuss the Prebish-Singer (1950) hypothesis. The results showed a more incidence of permanent shocks in recent years, 2005 and so on, and higher volatility and persistence with direct implications to economic policy measures. | pt_BR |
| dc.format.extent | 42 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/147 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
| dc.title | Commodities : volatilidade, persistência e impactos sobre os termos de troca | pt_BR |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
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