Diversificação otimizada ou Diversificação igualmente ponderada?

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dc.contributor.advisorAraujo, Michael Viriato
dc.contributor.authorSilva, Daniel Gonçalves Eira Da
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorSilva, Daniel Gonçalves Eira Da
dc.date.accessioned2021-09-13T03:16:51Z
dc.date.accessioned2015-11-30T14:37:30Z
dc.date.available2021-09-13T03:16:51Z
dc.date.available2014
dc.date.available2015-11-30T14:37:30Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.description.abstractO trabalho objetiva avaliar o desempenho de estratégias de otimização de Markowitz de um portfólio de ativos de risco em relação à diversificação igualmente ponderada (1/N) no mercado de ações brasileiro. Deste todo, analisaremos o desempenho “fora da amostra” ao longo de dez anos utilizando o Índice de Sharpe. Os resultados indicam que nenhuma das estratégias de Markowitz estudadas demonstram desempenho superior à diversificação igualmente ponderada em termos de Índice de Sharpe.pt_BR
dc.description.otherThe paper aims to evaluate the performance of portfolios optimization strategies in relation to naive 1/N portfolio in the Brazilian stock markets. In order to do that, we analyze the performance "out of sample” over ten years using the Sharpe Ratio. The results indicate that no optimization strategy outperforms the equally weighted portfolio in terms of Sharpe ratio.pt_BR
dc.format.extent34 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1180
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectOtimização de carteiraspt_BR
dc.subjectCarteiras de variância mínimapt_BR
dc.subjectAlocação de ativospt_BR
dc.subjectPortfolio optimizationpt_BR
dc.subjectMinimum variance portfoliospt_BR
dc.subjectAsset allocationpt_BR
dc.titleDiversificação otimizada ou Diversificação igualmente ponderada?pt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLyrio, Marco Túlio Pereira
local.contributor.boardmemberNunes, Clemens Vinicius De Azevedo
local.typeDissertaçãopt_BR
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