Diversificação otimizada ou Diversificação igualmente ponderada?

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Orientador
Araujo, Michael Viriato
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2014
Título da Revista
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Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
O trabalho objetiva avaliar o desempenho de estratégias de otimização de Markowitz de um portfólio de ativos de risco em relação à diversificação igualmente ponderada (1/N) no mercado de ações brasileiro. Deste todo, analisaremos o desempenho “fora da amostra” ao longo de dez anos utilizando o Índice de Sharpe. Os resultados indicam que nenhuma das estratégias de Markowitz estudadas demonstram desempenho superior à diversificação igualmente ponderada em termos de Índice de Sharpe.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Nunes, Clemens Vinicius De Azevedo
Área do Conhecimento CNPQ
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