Diversificação otimizada ou Diversificação igualmente ponderada?
Autores
Silva, Daniel Gonçalves Eira Da
Orientador
Araujo, Michael Viriato
Co-orientadores
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2014
Resumo
O trabalho objetiva avaliar o desempenho de estratégias de otimização de Markowitz de um portfólio de ativos de risco em relação à diversificação igualmente ponderada (1/N) no mercado de ações brasileiro. Deste todo, analisaremos o desempenho “fora da amostra” ao longo de dez anos utilizando o Índice de Sharpe. Os resultados indicam que nenhuma das estratégias de Markowitz estudadas demonstram desempenho superior à diversificação igualmente ponderada em termos de Índice de Sharpe.
Palavras-chave
Otimização de carteiras; Carteiras de variância mínima; Alocação de ativos; Portfolio optimization; Minimum variance portfolios; Asset allocation
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Nunes, Clemens Vinicius De Azevedo