Diversificação otimizada ou Diversificação igualmente ponderada?
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Autores
Orientador
Araujo, Michael Viriato
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2014
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Resumo
O trabalho objetiva avaliar o desempenho de estratégias de otimização de Markowitz de um portfólio de ativos de risco em relação à diversificação igualmente ponderada (1/N) no mercado de ações brasileiro. Deste todo, analisaremos o desempenho “fora da amostra” ao longo de dez anos utilizando o Índice de Sharpe. Os resultados indicam que nenhuma das estratégias de Markowitz estudadas demonstram desempenho superior à diversificação igualmente ponderada em termos de Índice de Sharpe.
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Português
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Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Nunes, Clemens Vinicius De Azevedo