Estrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos

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Orientador
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2016
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Fascículo
Resumo
Este trabalho estuda como os fatores macroeconômicos afetam a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). A fim de entender essa interação, utilizou-se de uma análise de componentes principais (ACP) e os resultados revelaram que três fatores já são o suficientes para capturar mais de 98% da variabilidade da curva de juros. Após essa etapa, fez-se um estudo sobre a interação entre esses fatores latentes encontrados e as variáveis macroeconômicas, identificando para cada um dos componentes principais um fator macroeconômico correspondente.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Araújo, Michael Viriato
Área do Conhecimento CNPQ
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