Estrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos

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dc.contributor.advisorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.contributor.authorFelippo, Luiz Paulo de
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorFelippo, Luiz Paulo de
dc.date.accessioned2017-04-19T13:30:44Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:41:55Z
dc.date.available2016
dc.date.available2017-04-19T13:30:44Z
dc.date.available2021-09-13T02:41:55Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.description.abstractEste trabalho estuda como os fatores macroeconômicos afetam a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). A fim de entender essa interação, utilizou-se de uma análise de componentes principais (ACP) e os resultados revelaram que três fatores já são o suficientes para capturar mais de 98% da variabilidade da curva de juros. Após essa etapa, fez-se um estudo sobre a interação entre esses fatores latentes encontrados e as variáveis macroeconômicas, identificando para cada um dos componentes principais um fator macroeconômico correspondente.pt_BR
dc.description.otherThis work studies how macroeconomic factors affect the interest rate term structure (IRTS). Aiming to understand this interaction, a principal component analysis (PCA) was made, and the results disclosed that three factors are enough to capture over 98% of the interest curve variability. Afterwards, it will be studied the interaction between these latent factors founded and the macroeconomic variables, identifying for each of the principal components a corresponding macroeconomic factor.pt_BR
dc.format.extent34 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1571
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectETTJpt_BR
dc.subjectVariáveis macroecnômicaspt_BR
dc.subjectIRTSpt_BR
dc.subjectPCApt_BR
dc.titleEstrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicospt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberAraújo, Michael Viriato
local.contributor.boardmemberADHEMAR VILLANI JUNIOR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isBoardMemberOfPublication37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc

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