Dinâmica da análise de risco no mercado de ações

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dc.contributor.advisorCaetano, Marco Antonio Leonel
dc.contributor.authorSantos, Ana Carolina Tereza Ramos de Oliveira
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorSantos, Ana Carolina Tereza Ramos de Oliveira
dc.date.accessioned2015-02-25T13:39:48Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:21:30Z
dc.date.available2015-02-25
dc.date.available2015-02-25T13:39:48Z
dc.date.available2021-09-13T02:21:30Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.description.abstractNeste trabalho estudamos a dinâmica do mercado financeiro e avaliamos medidas de intervenção externa visando o combate a crises financeiras. A metodologia adotada foi a de modelos baseados em agentes computacionais, em contraposição aos modelos econométricos tradicionais. O modelo estudado, proposto por Bagley (1992) e modificado por Caetano (2011), tem origem na Química e descreve como ocorre a reação entre polímeros A e B, na presença de um catalisador, formando um polímero C. A analogia com o mercado financeiro é feita de maneira que os polímeros são interpretados como sendo três bolsas de valores: Hang-Seng, Dow Jones e Ibovespa no período entre setembro de 2007 e setembro de 2010. O sistema de equações diferenciais de primeira ordem não lineares foi resolvido utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem e seus parâmetros identificados utilizando o método proposto por Nelder-Mead programado em Matlab. A análise de Monte Carlo, onde se considera que o FED (Federal Reserve) pode intervir na economia norte-americana injetando dinheiro no mercado mostrou efeitos positivos nos índices de bolsa de valores dos EUA e do Brasil. Os resultados do estudo do VaR (Value-at-Risk) indicam que o risco sistêmico diminui quando há intervenção externa. Entretanto, apesar dos resultados das simulações indicarem que o intervencionismo é capaz de combater crises financeiras, ainda permanecem dúvidas a respeito do impacto dessas medidas em termos de risco moral (moral hazard) nos agentes econômicos.pt_BR
dc.format.extent58 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/479
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.titleDinâmica da análise de risco no mercado de açõespt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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