Testando a hipótese de Fisher no Brasil

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Orientador
Araújo Júnior, Eurílton Alves
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2008
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Fascículo
Resumo
A Hipótese de Fisher diz que a taxa de juros nominal deve responder a variações na expectativa inflacionária. Este estudo objetiva testar a presença da Hipótese de Fisher na economia brasileira, usando dados mensais de inflação e taxa de juros no período de Janeiro de 1995 a Agosto de 2007. Para uma análise mais completa, foram usadas três séries para inflação e três séries para taxa de juros, de tal forma que foram testadas nove combinações diferentes. Os testes realizados mostraram fraca evidência para a presença da relação de Fisher

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Veloso, Fernando Augusto Adeodato
Área do Conhecimento CNPQ
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