Cartografia no mercado financeiro: mapeando ativos do mercado de ações brasileiro.

Carregando...
Imagem de Miniatura
Orientador
Sandoval Junior, Leonidas
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2022
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
O artigo a seguir tem como tema central o estudo de correlações entre ativos da B3 (Bolsa de Valores Brasileira). O principal objetivo do estudo de tais correlações é buscar entender e encontrar semelhanças e diferenças na forma como ativos (em especial ações e commodities) performam no mercado, buscando encontrar agrupamentos (clusters) de certos ativos, indicando que a performance (retorno) desses ativos é semelhante ao longo do período de análise. Além do próprio cálculo da correlação entre os retornos dos ativos, outra ferramenta de suma importância construída na análise são as Árvores de Extensão Mínima (Minimum Spanning Trees, MSTs), que são utilizadas como forma de visualizar a rede formada pelos ativos. Por fim, outra ferramenta interessante para a análise será a metodologia de PCA, que permite visualizar a distância relativa calculada entre os ativos – tangibilizando os resultados encontrados ao longo da pesquisa.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Kiyokawa, Fabrício
Área do Conhecimento CNPQ
Ciências Exatas e da Terra
Citação