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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Cartografia no mercado financeiro: mapeando ativos do mercado de ações brasileiro.
Author: Moritz, Gabriel Lupovici.
Examination board: Kiyokawa, Fabrício
Advisor: Sandoval Junior, Leonidas
Academic degree: Graduação
Publication Date: 2022
Original Abstract: O artigo a seguir tem como tema central o estudo de correlações entre ativos da B3 (Bolsa de Valores Brasileira). O principal objetivo do estudo de tais correlações é buscar entender e encontrar semelhanças e diferenças na forma como ativos (em especial ações e commodities) performam no mercado, buscando encontrar agrupamentos (clusters) de certos ativos, indicando que a performance (retorno) desses ativos é semelhante ao longo do período de análise. Além do próprio cálculo da correlação entre os retornos dos ativos, outra ferramenta de suma importância construída na análise são as Árvores de Extensão Mínima (Minimum Spanning Trees, MSTs), que são utilizadas como forma de visualizar a rede formada pelos ativos. Por fim, outra ferramenta interessante para a análise será a metodologia de PCA, que permite visualizar a distância relativa calculada entre os ativos – tangibilizando os resultados encontrados ao longo da pesquisa.
Keywords in original language : Correlação
Árvore de Extensão Mínima
Análise de Componentes Principais
Abstract: The following paper has, as it’s central theme, the study of correlations between equities listed in the B3 Stock Exchange (the only Brazilian Stock Exchange). The main objective with the study of correlations is to find and understand the main differences and similarities in the way that equities and commodities perform relative to each other. Focus is especially given to locating clusters of certain assets, indicating that their respective returns are relatively similar for the periods of analysis. Other than the actual calculation of correlations between the returns of different assets, another important tool are Minimum Spanning Trees (MSTs), which allow the visualization of the network formed by the assets. Finally, Principal Components Analysis (PCA), which allows the visualization of relative distances between the assets, making results found more tangible, will also be used.
Keywords (english terms): Correlation
Minimum Spanning Tree
Principal Components Analysis
Language: Português
CNPq Area: Ciências Exatas e da Terra
Copyright: TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM
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