Estratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil

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Orientador
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2010
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Fascículo
Resumo
Essa obra buscou analisar a possibilidade de obter lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil, mais específicamente com ações do índice Ibovespa, utilizando uma estratégia de trading chamada pairs trading com base no conceito de arbitragem estatística. Foi utilizado a ferramenta econométrica de cointegração e o teste de Superior Predictive Ability. Levando em conta custos de transação, como corretagem e custo com aluguel de ações, chegou-se a resultados satisfatórios para o período de 2001 a 2009. Ainda buscou-se analisar se ativos de empresas de setor complementares pudessem se enquadrar na estratégia de pairs trading.

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Idioma
Português
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