Estratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil

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dc.contributor.advisorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.contributor.authorLima, Igor Franco de
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorLima, Igor Franco de
dc.date.accessioned2015-05-06T17:39:52Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:24:03Z
dc.date.available2015-05-06
dc.date.available2015-05-06T17:39:52Z
dc.date.available2021-09-13T02:24:03Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.description.abstractEssa obra buscou analisar a possibilidade de obter lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasil, mais específicamente com ações do índice Ibovespa, utilizando uma estratégia de trading chamada pairs trading com base no conceito de arbitragem estatística. Foi utilizado a ferramenta econométrica de cointegração e o teste de Superior Predictive Ability. Levando em conta custos de transação, como corretagem e custo com aluguel de ações, chegou-se a resultados satisfatórios para o período de 2001 a 2009. Ainda buscou-se analisar se ativos de empresas de setor complementares pudessem se enquadrar na estratégia de pairs trading.pt_BR
dc.description.otherThis project sought to examine the possibility of obtaining statistically positive profits in the Brazilian stock market, more specifically with actions of the Ibovespa index, using a trading strategy called pairs trading based on the concept of statistic arbitration. The econometric tool called cointegration was used and Superior Predictive Ability test as well. Taking into account transaction costs, such as brokerage and cost with rent stocks was satisfactory results for the period 2001-2009. Also, this project sought to examine whether complementary companies assets could fit in the pairs trading strategy.pt_BR
dc.format.extent46 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/589
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectPairs tradingpt_BR
dc.subjectCointegraçãopt_BR
dc.subjectArbitragem estatísticapt_BR
dc.subjectMercado de ações do Brasilpt_BR
dc.subjectSuperior predictive abilitypt_BR
dc.titleEstratégias de trading e lucros estatisticamente positivos no mercado de ações do Brasilpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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