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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Análise comparativa dinâmica de negociação do mercado de títulos públicos no Brasil
Authors: Campos, Pedro Ivo Rodrigues de
Advisor: Silva, Ana Lúcia Pinto da
Publication Date: 2012
Original Abstract: Este trabalho tem como objetivo tratar da expectativa dos agentes da economia. Para tanto, considera-se que a expectativa dos agentes pode ser observada nas negociações de taxas futuras. Em outras palavras, observamos a expectativa dos agentes no valor das taxas futuras que eles estão negociando. Ainda, quando pretendemos analisar a forma como as mudanças nas expectativas acontecem, utilizamos o princípio apresentado na Hipótese de Expectativas, pois dessa forma, conseguimos observar se a taxa futura (taxa de longo prazo) e a taxa presente (taxa de curto prazo) apresentam relação direta; quando isso não é verificado, entende-se que existe algum fator presente na expectativa (fator esperado para o futuro) sendo precificado. Quando essa variação é identificada, entende-se que se trata de uma reversão de expectativas.
Language: Português
Copyright: Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:Graduação em Economia

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