1. Institucional Repository Insper
2. Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
3. Graduação em Economia
4. Prudência sob risco e ambiguidade

Type:	Trabalho de Conclusão de Curso
Title:	Prudência sob risco e ambiguidade
Authors:	Navarro, Lucas de Oliveira
Examination board:	Faro, José Heleno Morales, Antonio
Advisor:	Faro, José Heleno
Publication Date:	2017
Original Abstract:	Nesse trabalho foi realizado uma revisão de literatura sobre a teoria de decisão, no qual teve como foco analisar os conceitos de aversão e prudência, tanto na ótica de risco quanto na ótica de incerteza. Para que essa análise fosse possível, foi necessário estudar alguns modelos como o von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), paradoxo de Ellsberg (1961) e Anscombe-Aumann (1963)). A partir desses modelos, foi introduzido os conceitos de aversão ao risco de Pratt (1964) e Arrow (1971), prudência de Kimball (1990) e aversão sob ambiguidade e prudência sob ambiguidade de Baillon (2017). Após a apresentação dos conceitos foi feito uma análise, a partir do modelo de Gilboa-Schmeidler (1989), para observar o comportamento dos agentes prudentes ao risco exposto à ambiguidade. E para contribuir com a discussão teórica apresentada, foi apresentado os resultados obtidos no experimento realizado por Baillon, Schlesinger & Kuilen (2017), no qual trouxe resultados distintos à teoria.
Keywords in original language :	Prudência Kimball Baillon Incerteza Risco Utilidade Ambiguidade von Neumman-Morganstern Anscombe-Aumann Savage Schmeidler Gilboa-Schmeidler Pratt Arrow Ellsberg Schlesinger Kuilen Prudence Uncertainty Risk Utility Ambiguity
Abstract:	In this work, a literature review on decision theory was carried out, in which the main focus was to analyze the concepts of aversion and prudence, both from the point of view of risk and the perspective of uncertainty. For this analysis to be possible, it was necessary to study some models such as von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), Ellsberg's paradox (1961) and Anscombe-Aumann (1963)). From these models, the concepts of risk aversion of Pratt (1964) and Arrow (1971), Kimball's prudence (1990) and aversion under ambiguity and prudence under ambiguity of Baillon (2017) were introduced. After the presentation of the concepts, an analysis was made, based on the model of Gilboa-Schmeidler (1989), to observe the behavior of prudent agents to the risk exposed to ambiguity. And to contribute to the theoretical discussion presented, the results obtained in the experiment by Baillon, Schlesinger & Kuilen (2017) were presented, in which it brought different results to the theory.
Language:	Português
Copyright:	Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:	Graduação em Economia

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.