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GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE

	Nome para créditos	Athayde, Gustavo Monteiro de
	ORCID	N/A
	Lattes	http://lattes.cnpq.br/2287897131954927

Produção vinculada a este(a) pesquisador(a)

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Participações como Autor

Data da publicação	Título	Todas responsabilidades de autoria	Tipo de Documento
2004	Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choice	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão;	Artigo Científico
2000	Introducing higher moments in the capm: some basic ideas	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão;	Capítulo de Livro
2001	Building a mean-downside risk portfolio frontier	Athayde, Gustavo Monteiro de;	Capítulo de Livro
2003	Incorporating skewness and kurtosis in portfolio optimization: A multidimensional efficient set	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão;	Capítulo de Livro
2003	The mean-downside risk portfolio frontier: a multidimensional efficient set	Athayde, Gustavo Monteiro de;	Capítulo de Livro
2012	On certain geometric aspects of portfolio optimisation with higher moments	Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão;	Capítulo de Livro

Participações como Orientador

Data da publicação	Título	Todas responsabilidades de autoria	Tipo de Documento
2017	Determinantes do spread bancário no Brasil: um modelo com coeficientes variando no tempo aplicando filtro de Kalman	Moromizato, Vitor Ramos;	Dissertação
2017	Estudo sobre o impacto da volatilidade implícita na estrutura a termo da curva de juros brasileira	Ferrari, Rodolfo Luiz Moura De Mesquita;	Dissertação
2018	Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afim	Bertelli, André Martins;	Dissertação
2018	Modelagem multifatorial da estrutura a termo do spread entre título público pré-fixado e DI futuro	Silva, Pedro Luis;	Dissertação
2019	Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100	Ziglia, Otávio De Souza;	Dissertação
2019	Volume negociado, número de negócios, desbalanceamento de ordens: o que mais impacta as volatilidades dos retornos das ações? Evidência para o Brasil	Silva, Eduardo Ribeiro Da;	Dissertação
2019	Núcleo de IPCA via modelo UCSVO	Tangza, Leonardo De Cicco;	Dissertação
2020	A relação entre câmbio e commoditiy no Brasil	Silva, Vitor Raphaldini Ferreira Da;	Dissertação
2021	Prêmio de risco da taxa de juros brasileira: uma abordagem com fatores macroeconômicos	Andreotti Filho, Robert Aldo;	Dissertação
2021	Prêmio de risco da taxa de juros brasileira: uma abordagem com fatores macroeconômicos	Andreotti Filho, Robert Aldo;	Dissertação
2021	Fator da estrutura a termo de taxa de juros implícito nas opções de IDI	Ishizaki, Natália Prado de Oliveira;	Dissertação
2021	Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro.	Chaves Filho, Luciano de Oliveira;	Dissertação
2022	Estimando o prêmio de risco da estrutura a termo de swap de variância através do modelo de três passos	Costa, Pedro Coelho Ferreira;	Dissertação
2022	Estimation of the Brazilian Sovereign Default Risk through the Jump to Ruin model over the IBOVESPA Index and USD/BRL Options	Pascowitch, Felipe de Souza Queiroz;	Dissertação

Participações como Banca examinadora

Data da publicação	Título	Todas responsabilidades de autoria	Tipo de Documento
2016	Competição no setor bancário brasileiro: uma análise das estratégias adotadas pelos principais bancos privados entre 2012 e 2014	Magalhães, Ana Laura Dornellas Pio;	Dissertação
2017	Uso de dados de busca na internet na estimação de indicadores econômicos	Albarella, Natacha Perez;	Dissertação
2018	Retornos anormais em rebalanceamentos de índices passivos: um estudo de caso do MSCI Brazil	Sargi, Alexandre Campos;	Dissertação
2018	Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-Scholes	Castro, Caio Vicenzotto De;	Dissertação
2018	Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiro	Pinto, Pedro Ivo Duarte;	Dissertação
2018	Prêmio de risco na curva de juros brasileira e o impacto do choque de política monetária dos Estados Unidos	Silveira, Caroline Miron;	Dissertação
2019	Padrão visual de preços e momentum: análise para o mercado de ações brasileiro	Freitas, Thiago Fernandes De;	Dissertação
2019	Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuais	Zemella, Ivan Jabur;	Dissertação
2019	Rentabilidade real, o que o cotista realmente recebe ao aplicar em fundos de ações e fundos multimercados	Gonzalez Filho, José Antonio;	Dissertação
2019	Modelo de decomposição da estrutura a termo de taxa de juros brasileira e o prêmio de risco	Augusto, Lucas Nobreg;	Dissertação
2019	Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidos	Gartner, Rafael;	Dissertação
2019	O sentimento do consumidor pode determinar o crescimento da economia?	Barbosa, Rafael Macedo De Freitas;	Dissertação
2019	Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-Siegel	Yamazumi, Fábio Yudi;	Dissertação
2021	Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019	Reis, João Italo Zecchin;	Dissertação
2021	Análise de clustering dos retornos de Real Estate Investments Funds e sua relação com fatores econômicos	Trofino, André Felipe Nunes;	Dissertação
2021	Prêmio de risco em fundos de investimento imobiliário e sua aplicação em uma estratégia quantitativa de valor	Sanches, Lucas Lancellotti;	Dissertação
2021	Sailing Through Uncertainty: Forecasting Volatility on the Manganese Seaborne Market	Avelleda, Lucas Marin;	Dissertação