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GUSTAVO BARBOSA SOARES

	Citation name	Soares, Gustavo Barbosa
	ORCID	N/A
	Lattes	http://lattes.cnpq.br/8491228979459078

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Participations as Author

Publication Date	Title	All Statement of Responsibility	Type
2001	A composição da dívida pública mobiliária federal	Soares, Gustavo Barbosa; Emílio, Daulins Rêni;	Artigo Científico
2007	Rank tests for instrumental variables regression with weak instruments	Andrews, Donald W.K.; Soares, Gustavo Barbosa;	Artigo Científico

Participations as Advisor

Publication Date	Title	All Statement of Responsibility	Type
2015	Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo de Black-Derman-Toy	Gomes, Rafael Pistelli;	Dissertação
2016	Aplicação da análise de componentes principais na curva de juros real e nominal brasileira e a efetividade do hedge no mercado de debentures.	Souza, Alexander Serigato De;	Dissertação
2016	Estimação do prêmio de risco da curva de juros no Brasil	Takimoto, Hugo;	Dissertação
2017	O carry e o excesso de retorno no mercado de títulos de empresas brasileiras	Geanfrancesco, Raphael;	Dissertação
2017	Avaliação de ativos de baixa volatilidade no mercado brasileiro: menores riscos com maiores retornos	França, Luciano Boudjoukian;	Dissertação
2018	Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-Scholes	Castro, Caio Vicenzotto De;	Dissertação
2019	Retorno nos futuros de juros de DI1 e previsibilidade das decisões de política monetária	Tinós, Eduardo Minatel;	Dissertação
2019	Análise de portfólios anti-frágeis e redução dos custos de carregamento	Costa, Alisson Arrais;	Dissertação
2019	Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuais	Zemella, Ivan Jabur;	Dissertação
2019	Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidos	Gartner, Rafael;	Dissertação
2019	Estudo de desvio de preços entre NTN-B e NTN-F	Chaouiche, Bachir Samir El;	Dissertação
2019	Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-Siegel	Yamazumi, Fábio Yudi;	Dissertação
2020	Carry and momentum in the Brazilian yield curve	Darin, Débora;	Dissertação
2021	Recomendações de analistas de ações e sua complementariedade a estratégias de Factor Investing	Zimmermann, Alexandre;	Dissertação

Participations as Examination board

Publication Date	Title	All Statement of Responsibility	Type
2016	Decompondo o efeito índice no Ibovespa em componentes de demanda e de informação	Carreira, Marcos Costa Santos;	Dissertação
2016	Modelos para estimação da Taxa de Câmbio Nominal	Fernandes, Vinícius M.;	Dissertação
2018	Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afim	Bertelli, André Martins;	Dissertação
2019	Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100	Ziglia, Otávio De Souza;	Dissertação