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GUSTAVO BARBOSA SOARES

Citation name Soares, Gustavo Barbosa
ORCID N/A
Lattes http://lattes.cnpq.br/8491228979459078

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Participations as Advisor

Publication DateTitleAll Statement of ResponsibilityType
2015Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo de Black-Derman-ToyGomes, Rafael Pistelli; Dissertação
2016Aplicação da análise de componentes principais na curva de juros real e nominal brasileira e a efetividade do hedge no mercado de debentures.Souza, Alexander Serigato De; Dissertação
2016Estimação do prêmio de risco da curva de juros no BrasilTakimoto, Hugo; Dissertação
2017O carry e o excesso de retorno no mercado de títulos de empresas brasileirasGeanfrancesco, Raphael; Dissertação
2017Avaliação de ativos de baixa volatilidade no mercado brasileiro: menores riscos com maiores retornosFrança, Luciano Boudjoukian; Dissertação
2018Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-ScholesCastro, Caio Vicenzotto De; Dissertação
2019Retorno nos futuros de juros de DI1 e previsibilidade das decisões de política monetáriaTinós, Eduardo Minatel; Dissertação
2019Análise de portfólios anti-frágeis e redução dos custos de carregamentoCosta, Alisson Arrais; Dissertação
2019Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuaisZemella, Ivan Jabur; Dissertação
2019Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidosGartner, Rafael; Dissertação
2019Estudo de desvio de preços entre NTN-B e NTN-FChaouiche, Bachir Samir El; Dissertação
2019Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-SiegelYamazumi, Fábio Yudi; Dissertação
2020Carry and momentum in the Brazilian yield curveDarin, Débora; Dissertação
2021Recomendações de analistas de ações e sua complementariedade a estratégias de Factor InvestingZimmermann, Alexandre; Dissertação