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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Correlação e volatilidade de mercados financeiros entre 1980 e 2011
Authors: Giraldo, Daniele Bartholomei
Advisor: Sandoval Junior, Leonidas
Publication Date: 2011
Original Abstract: Este estudo visa a entender a correlação entre as bolsas de valores de diversos países, representadas por índices. São feitas análises de como essas correlações variam ao longo do tempo, numa ótica de curto e outra de longo prazo. No curto prazo, será observado o comportamento da correlação entre mercados, conforme as flutuações no desempenho econômico das nações, observando-se tais correlações em períodos de crise e de estabilidade econômica. Para o longo prazo, será observado como as correlações vêm se modificando conforme ocorre maior globalização dos países, numa amostra coletada para um período de 32 anos. Por último, será desenvolvido um estudo de hierarquia de nações para saber quais possuem maior correlação com outras nações e como essas correlações vêm mudando no período analisado.
Keywords in original language : Correlação
Volatilidade
Autovalor
Teoria da matriz aleatória
Árvore de extensão mínima
Abstract: This research aims to understand the correlation between stock markets of numerous countries, represented by their indices. It is analyzed how those correlations vary through time, focusing in the short and long terms. On the short term, it is observed the behavior of correlations between stock markets, according to the fluctuations of economic performance in those nations, observing the correlations during economic crises and economic stability. For the long term, it is observed how those correlations have been changing due the increasing of globalization in a sample of 32 years. Later, it is proposed a hierarchical review of the countries to discover which ones are more correlated to the others and how the correlations between the countries vary through time.
Language: Português
Copyright: Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:Graduação em Economia

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