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Type: Capítulo de Livro
Title: Building a mean-downside risk portfolio frontier
Author: Athayde, Gustavo Monteiro de
Publication Date: 2001
Abstract: This chapter presents an algorithm to minimize portfolios downside risk (DSR). Properties of the portfolio frontier, such as convexity, are demonstrated. Asset pricing relations are also derived, with and without a risk-free asset. Finally, a non-parametric approach is presented to calculate DSR, and an algorithm is illustrated to optimize it, and construct a non-parametric portfolio frontier.
Keywords (english terms): Não informado
Language: Inglês
CNPq Area: Ciências Sociais Aplicadas
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Notes: Texto completo
Book title: Managing downside risk in financial markets
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