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https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4871
| Type: | Capítulo de Livro |
| Title: | Building a mean-downside risk portfolio frontier |
| Author: | Athayde, Gustavo Monteiro de |
| Publication Date: | 2001 |
| Abstract: | This chapter presents an algorithm to minimize portfolios downside risk (DSR). Properties of the portfolio frontier, such as convexity, are demonstrated. Asset pricing relations are also derived, with and without a risk-free asset. Finally, a non-parametric approach is presented to calculate DSR, and an algorithm is illustrated to optimize it, and construct a non-parametric portfolio frontier. |
| Keywords (english terms): | Não informado |
| Language: | Inglês |
| CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
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| Notes: | Texto completo |
| Book title: | Managing downside risk in financial markets |
| Appears in Collections: | Coleção de Capítulos de Livros |
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| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| R_Capítulo de livro_2011_Building a mean-downside_EV.png | 130.51 kB | image/png | View/Open |
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