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Type: Dissertação
Title: Retorno acionário e variáveis macroeconômicas: uma análise setorial para o Brasil
Authors: Mariani Filho, Luigi
Examination board: Gomes, Fabio Augusto Reis
Cunha, Antonio Carlos Fiorêncio Soares Da
Advisor: Araujo Junior, Eurilton Alves
Publication Date: 2010
Original Abstract: Este trabalho tem como objetivo principal investigar como choques em variáveis macroeconômicas afetam os retornos acionários de setores específicos da economia brasileira. Com a utilização da metodologia VAR (vetor auto-rregressivo), foram analisadas as respostas ao impulso sobre os índices setoriais, e os resultados obtidos mostram que choques nas variáveis macroeconômicas causam efeitos pequenos e não significativos sobre os retornos dos índices de mercado.
Keywords in original language : Retorno acionário
Análise setorial
Vetor auto-regressivo
Stock return
Sector analysis
Vector auto regression
Abstract: The main objective of this study is to investigate how shocks to macroeconomic variables affect returns of sector-specific stock market indexes. Using VAR techniques (vector auto regression), the impulse responses over sector-specific stock market indexes were analyzed, and the results shows that shocks to macroeconomic variables cause small and insignificant effects on stock returns
Language: Português
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Economia

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