Graduação em Economia

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Inteligência artificial aplicada no mercado financeiro
(2015) Santos, Guilherme Sola dos
Nesse trabalho estudamos a capacidade da lógica fuzzy ser usada no mercado de ações, principalmente na bolsa brasileira. Para tal, foram realizados diversos testes com diferentes tipos de carteiras de investimentos baseadas em ativos do Brasil e dos EUA para que fosse possível comparar os resultados. Dentre estes testes, foram simuladas previsões a partir de retornos de dias passados e intradiários, utilizando códigos programados em Matlab e em VBA-Excel. Além disso, o trabalho traz luz e visão acadêmica para uma ferramenta atual, no sentido de tornar prática a utilização e confrontá-la com a metodologia tradicional de investimentos em portfólios de ações.
Análise de padrões estabelecidos por autômatos celulares em crises financeiras
(2014) Chuahy, Felipe Dal Forno
Este estudo tem como objetivo estudar padrões que são estabelecidos nas movimentações de investimentos estrangeiros em períodos de crises. A primeira parte do trabalho consiste em uma breve introdução sobre o tema e uma revisão da bibliografia existente. Depois é exposta a metodologia do estudo, que consiste no desenvolvimento de autômatos celulares para, em seguida, ser utilizado com os dados empíricos. Para tal, é feita uma análise de variáveis, tais como fluxo internacional de capitais e movimentação de capital estrangeiro. O modelo de autômatos celulares será utilizado para estabelecer padrões e comportamentos no mercado financeiro. Por fim, é feita uma análise dos resultados do modelo utilizando os dados empíricos. Assim, tentamos inferir algo sobre a previsão de possíveis flutuações de capital em crises futuras.
Otimização de investimentos no controle do aquecimento global
(2010) Forbes, Anna Carolina de Souza Dantas
O aquecimento global tem gerado, ao longo dos anos, grande preocupação mundial. Os países têm buscado constantemente realizar acordos para poder reduzir os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. O que não parece ser levantado é o valor dos investimentos a serem realizados, por cada país, para que este atinja seu nível de emissão sustentável. Este trabalho de monografia buscou encontrar soluções ótimas de investimento a medidas que auxiliem no combate ao aquecimento global. Tais soluções foram obtidas através do conceito de modelagens matemáticas, e como resultado, obteve um valor ótimo que deveria ser gasto pelo governo brasileiro para reduzir seus níveis de emissão do gás dióxido de carbono em 40%.
Dinâmica da análise de risco no mercado de ações
(2011) Santos, Ana Carolina Tereza Ramos de Oliveira
Neste trabalho estudamos a dinâmica do mercado financeiro e avaliamos medidas de intervenção externa visando o combate a crises financeiras. A metodologia adotada foi a de modelos baseados em agentes computacionais, em contraposição aos modelos econométricos tradicionais. O modelo estudado, proposto por Bagley (1992) e modificado por Caetano (2011), tem origem na Química e descreve como ocorre a reação entre polímeros A e B, na presença de um catalisador, formando um polímero C. A analogia com o mercado financeiro é feita de maneira que os polímeros são interpretados como sendo três bolsas de valores: Hang-Seng, Dow Jones e Ibovespa no período entre setembro de 2007 e setembro de 2010. O sistema de equações diferenciais de primeira ordem não lineares foi resolvido utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem e seus parâmetros identificados utilizando o método proposto por Nelder-Mead programado em Matlab. A análise de Monte Carlo, onde se considera que o FED (Federal Reserve) pode intervir na economia norte-americana injetando dinheiro no mercado mostrou efeitos positivos nos índices de bolsa de valores dos EUA e do Brasil. Os resultados do estudo do VaR (Value-at-Risk) indicam que o risco sistêmico diminui quando há intervenção externa. Entretanto, apesar dos resultados das simulações indicarem que o intervencionismo é capaz de combater crises financeiras, ainda permanecem dúvidas a respeito do impacto dessas medidas em termos de risco moral (moral hazard) nos agentes econômicos.

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