Graduação em Economia
URI permanente para esta coleçãohttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3247
Navegar
2 resultados
Resultados da Pesquisa
Trabalho de Conclusão de Curso Investimento Estrangeiro Direto via M&A e o papel do BNDES: Estudo da relação entre investimentos de estrangeiros e financiamentos do BNDES(2024) Abdalla, Lucas AliO estudo tenta investigar a decisão de financiamento, se utilizou linhas de crédito do BNDES ou não, da firma estrangeira quando a mesma vai realizar investimentos no país. Estudos sobre o investimento estrangeiro direto (IED) em economias emergentes, como o Brasil, consideram fatores como risco político, corrupção e taxas de câmbio, cruciais para entender a influência do BNDES e das M&A no ambiente de investimento estrangeiro. No entanto, ainda não há consenso sobre esses fatores. Este estudo não se propõe a analisá-los, mas a explorar o papel dos investimentos estrangeiros na política de empréstimos do BNDES quando se trata de um investimento de uma empresa estrangeira. A relação entre o BNDES e as M&A pode ser vista desde o financiamento fornecido pelo banco até os impactos no ambiente de investimento. O objetivo é entender o papel do BNDES quando empresas estrangeiras, incluindo filiais brasileiras, investem no Brasil por meio de M&A. Para isso, foi criada uma base de dados combinando informações do BNDES e de M&A da Bloomberg.Trabalho de Conclusão de Curso Relação intertemporal entre os mercados cambial e acionário: evidências para o Real e o Ibovespa usando métodos de volatilidade condicional(2024) Nascimento, Gustavo Ranches doO presente trabalho visa entender a dinâmica entre o comportamento da bolsa brasileira, tendo como proxy principal o índice Ibovespa, e a taxa de câmbio para o dólar americano contra o real brasileiro, duas das mais importantes variáveis financeiras no Brasil. Para tal serão analisados dados diários desde 2000 até outubro de 2023, por meio de modelos de volatilidade condicional multivariados - de modo a analisar a correlação entre os ativos ao longo do tempo. Encontrou-se uma correlação consistentemente negativa ao longo do período e uma vantagem dos modelos do tipo TGARCH sobre os GARCH na modelagem da variância. Ainda, foram aplicados os modelos em um exercício de otimização de carteira via Sharpe, obtendo resultados significantemente maiores do que o método tradicional de calculá-lo, por meio de volatilidades não condicionais.